Inproceedings,
Проблемы реализации стохастических численных методов Рунге–Кутты
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем, page 318--320. Москва, Российский университет дружбы народов, (April 2018)
Abstract
В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге–Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравне- ний в форме Ито. Дается краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.
