Doktorarbeit,
Dynamic mixture models for financial time series
Uni Kiel, (2004)
Metadaten
Tags
- aktienrendite
- arch-modell
- börsenkurs
- dnb
- finanzmarkt
- garch-prozess
- hidden-markov-modell
- kapitalertrag
- markovscher_prozess
- methoden_und_techniken_der_volkswirtschaft
- schätzung
- statistische_verteilung
- theorie
- usa
- wechselkursänderung
- wirtschaft
- zeitreihenanalyse
