Autor der Publikation

The term structure of very short-term rates: New evidence for the expectations hypothesis

. Journal of Financial Economics, 58 (3): 397--415 (Dezember 2000)

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

Valuing futures and options on volatility, und . Journal of Banking & Finance, 20 (6): 985--1001 (Juli 1996)The term structure of very short-term rates: New evidence for the expectations hypothesis. Journal of Financial Economics, 58 (3): 397--415 (Dezember 2000)Multiple equilibria and term structure models. Journal of Financial Economics, 32 (3): 333--344 (Dezember 1992)The valuation of options on coupon bonds. Journal of Banking & Finance, 17 (1): 27--42 (Februar 1993)Corporate earnings and the equity premium, und . Journal of Financial Economics, 74 (3): 401--421 (Dezember 2004)Paper millionaires: how valuable is stock to a stockholder who is restricted from selling it?, , und . Journal of Financial Economics, 67 (3): 385--410 (März 2003)Throwing away a billion dollars: the cost of suboptimal exercise strategies in the swaptions market, , und . Journal of Financial Economics, 62 (1): 39--66 (Oktober 2001)A nonlinear general equilibrium model of the term structure of interest rates. Journal of Financial Economics, 23 (2): 195--224 (August 1989)The valuation of options on yields. Journal of Financial Economics, 26 (1): 97--121 (Juli 1990)