,

Parallel Computing for Option Pricing Based on the Backward Stochastic Differential Equation.

, , , и .
HPCA (China), том 5938 из Lecture Notes in Computer Science, стр. 325-330. Springer, (2009)

Метаданные

тэги

Пользователи данного ресурса

  • @dblp

Комментарии и рецензии