Autor der Publikation

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

The importance of the loss function in option valuation, und . Journal of Financial Economics, 72 (2): 291--318 (Mai 2004)Size matters: The impact of financial liberalization on individual firms, , und . Journal of International Money and Finance, 25 (8): 1296--1318 (Dezember 2006)Let's get "real" about using economic data, , und . Journal of Empirical Finance, 9 (3): 343--360 (August 2002)Option valuation with conditional skewness, , und . Journal of Econometrics, 131 (1-2): 253--284 (00 2006)Testing and comparing Value-at-Risk measures, , und . Journal of Empirical Finance, 8 (3): 325--342 (Juli 2001)Parametric Verification of Weighted Systems., , , , , und . SynCoP, Volume 44 von OASIcs, Seite 77-90. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik, (2015)The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well., , und . Manag. Sci., 55 (12): 1914-1932 (2009)Evaluating Value-at-Risk Models with Desk-Level Data., , und . Manag. Sci., 57 (12): 2213-2227 (2011)Handbook of Economic Forecasting, , , und . Volume 1, Kapitel Chapter 15 Volatility and Correlation Forecasting, Seite 777--878. Elsevier, (2006)