Autor der Publikation

Measurement errors and outliers in seasonal unit root testing

, , und . Journal of Econometrics, 127 (1): 103--128 (Juli 2005)

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

The asymptotics of single-equation cointegration regressions with I(1) and I(2) variables. Journal of Econometrics, 63 (1): 153--181 (Juli 1994)A regime switching long memory model for electricity prices, und . Journal of Econometrics, 135 (1-2): 349--376 (00 2006)Testing for multicointegration, , und . Economics Letters, 56 (3): 259--266 (14.11.1997)Mirror image distributions and the Dickey-Fuller regression with a maintained trend. Journal of Econometrics, 72 (1-2): 301--312 (00 1996)A note on the Vogelsang test for additive outliers, und . Statistics & Probability Letters, 78 (3): 296--300 (15.02.2008)Multiple unit roots in periodic autoregression, , und . Journal of Econometrics, 80 (1): 167--193 (September 1997)An Econometric Analysis of I(2) Variables. Journal of Economic Surveys, 12 (5): 595--650 (335 12 1998)doi: 10.1111/1467-6419.00069.Estimation of fractional integration in the presence of data noise., und . Comput. Stat. Data Anal., 51 (6): 3100-3114 (2007)Measurement errors and outliers in seasonal unit root testing, , und . Journal of Econometrics, 127 (1): 103--128 (Juli 2005)Money demand, adjustment costs, and forward-looking behavior, und . Journal of Policy Modeling, 19 (2): 153--173 (April 1997)