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A Bayesian approach to bandwidth selection for multivariate kernel density estimation., , und . Comput. Stat. Data Anal., 50 (11): 3009-3031 (2006)Smoothing spline based tests for non-linearity in a partially linear model, , und . Journal of Statistical Planning and Inference, 136 (8): 2446--2469 (01.08.2006)Estimation and testing of regression disturbances based on modified likelihood functions, und . Journal of Statistical Planning and Inference, 71 (1-2): 75--92 (01.08.1998)Nonnested testing for autocorrelation in the linear regression model, und . Journal of Econometrics, 58 (3): 295--314 (August 1993)Optimal invariant tests for the autocorrelation coefficient in linear regressions with stationary or nonstationary AR(1) errors, und . Journal of Econometrics, 47 (1): 115--143 (Januar 1991)Editors' introduction: 40 years of diagnostic testing, und . Journal of Econometrics, 47 (1): 1--4 (Januar 1991)A further class of tests for heteroscedasticity, und . Journal of Econometrics, 37 (2): 265--276 (Februar 1988)Towards a theory of point optimal testing. Econometric Reviews, 6 (2): 169--218 (1987)Most mean powerful invariant test for testing two-dimensional parameter spaces, und . Journal of Statistical Planning and Inference, 134 (2): 536--548 (01.10.2005)Selecting the order of an ARCH model, , und . Economics Letters, 83 (2): 269--275 (Mai 2004)