Autor der Publikation

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

Statistical properties of the sample semi-variance, und . Applied Mathematical Finance, 9 (4): 219--239 (2002)Market risk and the concept of fundamental volatility: Measuring volatility across asset and derivative markets and testing for the impact of derivatives markets on financial markets, und . Journal of Banking & Finance, 24 (5): 759--785 (Mai 2000)Global equity styles and industry effects: the pre-eminence of value relative to size, und . Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11 (1): 1--28 (01.03.2001)Forecast Evaluation in the Presence of Unobserved Volatility, und . Econometric Reviews, 23 (3): 175--198 (2005)A theoretical analysis of trading rules: an application to the moving average case with Markovian returns, und . Applied Mathematical Finance, 4 (3): 165--180 (1997)Using Bayesian variable selection methods to choose style factors in global stock return models, , und . Journal of Banking & Finance, 26 (12): 2301--2325 (2002)The exact distribution of the maximum likelihood estimators for the linear regression negative exponential model, und . Journal of Statistical Planning and Inference, 50 (1): 91--102 (15.02.1996)Exponential risk measure with application to UK asset allocation, , und . Applied Mathematical Finance, 7 (2): 127--152 (2000)On the foundation of performance measures under asymmetric returns, und . Quantitative Finance, 2 (3): 217--223 (2002)