Autor der Publikation

Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime

, und . Journal of Econometrics, 64 (1-2): 307--333 (00 1994)

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

Hourly volatility spillovers between international equity markets, und . Journal of International Money and Finance, 13 (1): 3--25 (Februar 1994)Volatility and cross correlation across major stock markets, und . Journal of Empirical Finance, 5 (4): 397--416 (Oktober 1998)Extreme observations and diversification in Latin American emerging equity markets. Journal of International Money and Finance, 20 (7): 971--986 (Dezember 2001)Variances and covariances of international stock returns: the international capital asset pricing model revisited, und . Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 8 (1): 39--57 (Januar 1998)Regime-switching stochastic volatility and short-term interest rates, und . Journal of Empirical Finance, 11 (3): 309--329 (Juni 2004)Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime, und . Journal of Econometrics, 64 (1-2): 307--333 (00 1994)